Una prueba de la relación entre el exponente de Pareto y el tamaño muestral

Resumen

Este documento utiliza datos de población de ciudades sin restricciones de tamaño de tres países—Estados Unidos, España e Italia—para poner a prueba empíricamente la Proposición 1 presentada por Eeckhout (2004 American Economic Review, 94: 1429–1451). La hipótesis de Eeckhout era que la estimación del exponente de Pareto en una regresión Zipf estándar disminuye con el tamaño de la muestra, si la distribución del tamaño de las ciudades subyacente es lognormal. Utilizando regresiones de muestra móvil, encontramos que esta proposición solo es válida una vez que entramos en la parte central lognormal de la distribución; para la cola superior distribuida siguiendo una función de Pareto, el exponente estimado no varía con el tamaño muestral.