DETERMINACIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE ITERACIONES PARA LAS SIMULACIONES POR EL MÉTODO DE MONTECARLO

Autores/as

  • DIANA TACO
  • MARCOS GUTIERREZ OJEDA
  • ANDRES CASTILLO REYES
  • JUAN INIGUEZ IZQUIERDO

Palabras clave:

Gestión de riesgos, Incertidumbre Valor actual neto, Tasa Interna de Retorno, Simulación de Monte Carlo, Risk management, Uncertainty, Net present value, Return of Investment, Monte Carlo simulation

Resumen

La incertidumbre tiene su origen en la suposición de un evento futuro. El efecto que tiene la incertidumbre en una inversión implica la posibilidad de obtener pérdidas o ganancias, las mismas que se controlan y evalúan por medio del manejo del riesgo. Uno de los métodos más aplicados para manejar el riesgo es el de Monte Carlo, el mismo que permite simular condiciones inciertas con variables no controlables, pero cuyo efecto puede ser delimitado en un rango de ocurrencia esperado

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Publicado

2019-03-01

Número

Vol 94, No 2 (2019)

Sección

ARTICULOS

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